【大河财立方消息】7月11日，上交所、深交所分别发布《上海证券交易所证券交易规则适用指引第2号——沪股通投资者程序化交易报告》《深圳证券交易所证券交易业务指引第3号——深股通投资者程序化交易报告》，按照内外资一致的原则将沪股通、深股通投资者纳入程序化交易报告范畴。这两份报告指引自2026年1月12日起施行。

这是沪深交易所落实《证券法》《证券市场程序化交易管理规定（试行）》以及《上海证券交易所程序化交易管理实施细则》有关程序化交易报告规定的重要举措，有助于进一步巩固程序化交易监管的基础，全面掌握沪市程序化交易情况，更好促进程序化交易规范发展，维护证券交易秩序和市场公平。

根据报告指引，沪股通、深股通程序化交易投资者交易行为存在沪深交易所程序化交易管理实施细则规定的高频交易情形的，沪深交易所实施重点监管。除指引第六条第一款规定信息外，前述投资者还应当报告下列信息：（一）高频交易系统服务器所在地；（二）高频交易系统测试报告；（三）高频交易系统发生故障时的应急方案；（四）沪深交易所要求报告的其他信息。

沪股通、深股通程序化交易投资者应当报告下列信息：（一）基本信息，包括投资者名称、券商客户编码、接受委托的联交所参与者、产品管理人等；（二）资金信息，包括券商客户编码下的资金规模及来源、杠杆资金规模及来源、杠杆率等；（三）交易信息，包括券商客户编码下的交易策略类型及主要内容、交易指令执行方式、最高申报速率、单日最高申报笔数等；（四）交易软件信息，包括软件名称及版本号、开发主体等；（五）沪深交易所要求报告的其他信息。

附全文：

上海证券交易所证券交易规则适用指引第2号——沪股通投资者程序化交易报告

深圳证券交易所证券交易业务指引第 3 号——深股通投资者程序化交易报告

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